Banka Mevduat Faizleri ( ARTI PUAN/tezgah altı faiz oranları) - IX

[yuji]

Bu mesaj Viop işlem örnekleri içerir, konu ile ilgilenmeyenler buradan itibaren okumayı bırakabilir

Söz verdiğim gibi birkaç senaryo paylaşayım
işlem yapacak olanlar kendi kararını versin
yapmayacak olanlar da olacaktır, onlara da fikir vermiş olur en azından

Biraz aceleye geldi, hesaplamalarda hata olabilir
tespit ettiğiniz bir hata olursa lütfen söyleyin düzeltelim, kimseyi yanıltmış olmayalım

Varsayımlar(Birşeyleri varsaymadan olmuyor)
*Viopta kar ettiğinizde o kara da nema işler, benzer şekilde zarar ettiğinizde para azalacağı için nema da azalır.
Bu kar/zarar durumu vadeye yayılır normalde ama bu şekilde hesaplaması zahmetli olduğu için bütün kar/zararın vadenin ortasında gerçekleştiği varsayılmıştır.

*Vergi ve komisyonlar ihmal edilmiştir

1) İlk örneğimizde vade sonu dolar kuru pozisyon açtığımız fiyatta kapandığı varsayılmıştır(35)

Başlangıç Spot $ kur	32.00		Vade sonunda $ kuru	35
$ kontrat adet	100		Viop Kar/Zarar	0
$ pozisyon büyüklüğü	100,000		Viop Nema	82,926
$ kontrat kuru	35.00		Viop K/Z Nema	0
Başlangıç tl tutar	3,500,000		Mevduat faiz getiri	403,814
Başlangıç spot $ adet	109,375		Vade sonu toplam TL	3,986,740
Vadeye kalan gün 0824	94		TL Bazlı Net getiri (yıllık)	54%
viop nema oranı(net)	46		Vade sonunda $ adet	113,907
Mevduat faiz oranı(net)	56		$ Bazlı Net getiri (yıllık)	16%
viop tem. oranı	0.20
viop tem. tutarı	700,000
Mevduat tutarı	2,800,000

2) Vade sonunda kur 40 olursa

Başlangıç Spot $ kur	32.00		Vade sonunda $ kuru	40
$ kontrat adet	100		Viop Kar/Zarar	500,000
$ pozisyon büyüklüğü	100,000		Viop Nema	82,926
$ kontrat kuru	35.00		Viop K/Z Nema	29,616
Başlangıç tl tutar	3,500,000		Mevduat faiz getiri	403,814
Başlangıç spot $ adet	109,375		Vade sonu toplam TL	4,516,356
Vadeye kalan gün 0824	94		TL Bazlı Net getiri (yıllık)	113%
viop nema oranı(net)	46		Vade sonunda $ adet	112,909
Mevduat faiz oranı(net)	56		$ Bazlı Net getiri (yıllık)	13%
viop tem. oranı	0.20
viop tem. tutarı	700,000
Mevduat tutarı	2,800,000

3)Vade sonunda kur 30 olursa

Başlangıç Spot $ kur	32.00		Vade sonunda $ kuru	30
$ kontrat adet	100		Viop Kar/Zarar	-500,000
$ pozisyon büyüklüğü	100,000		Viop Nema	145,121
$ kontrat kuru	35.00		Viop K/Z Nema	-29,616
Başlangıç tl tutar	3,500,000		Mevduat faiz getiri	328,099
Başlangıç spot $ adet	109,375		Vade sonu toplam TL	3,443,603
Vadeye kalan gün 0824	94		TL Bazlı Net getiri (yıllık)	-6%
viop nema oranı(net)	46		Vade sonunda $ adet	114,787
Mevduat faiz oranı(net)	56		$ Bazlı Net getiri (yıllık)	19%
viop tem. oranı	0.35
viop tem. tutarı	1,225,000
Mevduat tutarı	2,275,000

[shorts]

Bu mesaj Viop işlem örnekleri içerir, konu ile ilgilenmeyenler buradan itibaren okumayı bırakabilir

Söz verdiğim gibi birkaç senaryo paylaşayım
işlem yapacak olanlar kendi kararını versin
yapmayacak olanlar da olacaktır, onlara da fikir vermiş olur en azından

.....

hocam elinize sağlık. güzel çalışma olmuş. ben de peki bu yöntem hangi durumda dolar bazında zarar ettiriri görmek için sizin hesapları excel'e aktardım. hesaplamada 3 örneğiniz de tutarlı çıktı.

buradan yola çıkarak bir %20 teminat bir de %35 teminat versiyonu ile iki tablo yarattım.




şaşırtan...

her ikisinde de "dolar bazında negatife düşmenin" sadece çok uçuk senaryolarda (kabaca dolar kurunun +80 tl olması) gerçekleşebilecek olması.. hesap/formül hatası mı var bilemedim. siz de bir kontrol edebilirseniz sevinirim.

[yuji]

her ikisinde de "dolar bazında negatife düşmenin" sadece çok uçuk senaryolarda (kabaca dolar kurunun +80 tl olması) gerçekleşebilecek olması.. hesap/formül hatası mı var bilemedim. siz de bir kontrol edebilirseniz sevinirim.

Excel iş yerindeki bilgisayarda, yarın kontrol ederim benimkiyle
Ben şahsen dolar<60 olan tüm senaryolara fit olurum burda

Yalnız %20 teminatlı 26 kur fiyatla senaryoda 200K ek teminat ister yazmışsınız
Benim bildiğim başta yatırdığınız %20(700K) nın haricinde, 35-26=9 tl terste kalmaktan doğan 900K zararı aracı kurum sizden ister, yani ek teminat 200K değil de 900K olması lazım benim bildiğim

[shorts]

Yalnız %20 teminatlı 26 kur fiyatla senaryoda 200K ek teminat ister yazmışsınız
Benim bildiğim başta yatırdığınız %20(700K) nın haricinde, 35-26=9 tl terste kalmaktan doğan 900K zararı aracı kurum sizden ister, yani ek teminat 200K değil de 900K olması lazım benim bildiğim

çalışmadığım yerden geldi.. orayı bir çalışayım

[pilavli]

şaşırtan...
her ikisinde de "dolar bazında negatife düşmenin" sadece çok uçuk senaryolarda (kabaca dolar kurunun +80 tl olması) gerçekleşebilecek olması.. hesap/formül hatası mı var bilemedim. siz de bir kontrol edebilirseniz sevinirim.

ek bilgi:
kur zıvanadan çıkacak olursa pozisyonu azaltırsınız, sonuna kadar dayanıp teminat yükseltmeye gerek yok.
vadeliyi de birkaç parçaya bölersiniz ya da aylık yaparsınız uyum sağlamak için, eş zamanlı olarak onu da azaltırsınız.

[shorts]

ek bilgi:
kur zıvanadan çıkacak olursa pozisyonu azaltırsınız, sonuna kadar dayanıp teminat yükseltmeye gerek yok.
vadeliyi de birkaç parçaya bölersiniz ya da aylık yaparsınız uyum sağlamak için, eş zamanlı olarak onu da azaltırsınız.

doğrudur. öyle bir seçenek de var.

[virtue]

NTVPara Haberleri
Merkez Bankası'nın adımları mevduat faizine yaradı
Merkez Bankası'nın likidite fazlasını önlemek için attığı adımlar meyvesini verdi. Mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. İşte Merkez'in adımlarının mevduata etkisi...

Zorunlu karşılık uygulamalarının ardından piyasa faizi göstergesi TLREF, yüzde 47 civarından yüzde 53'e yükseldi. Mevduat faizleri de yönünü yukarı çevirdi.

[dell14]

NTVPara Haberleri
Merkez Bankası'nın adımları mevduat faizine yaradı
Merkez Bankası'nın likidite fazlasını önlemek için attığı adımlar meyvesini verdi. Mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. İşte Merkez'in adımlarının mevduata etkisi...

Zorunlu karşılık uygulamalarının ardından piyasa faizi göstergesi TLREF, yüzde 47 civarından yüzde 53'e yükseldi. Mevduat faizleri de yönünü yukarı çevirdi.

rakamlar oylede ,gercekte oranlar dusmeye devam ediyor.