Th trendhound ile hasbihal

[TRENDHOUND]

Fitch'e göre yatýrým yapýlabilir reytingi olan BBB- nin 3 kademe altýndayýz. Þu anki BB- den önce BB ye sonra BB+ ya sonra da BBB- ye çýkmak için 3 reyting artýþý lazým. Allahýn izniyle bunu baþaracaðýz.

[INVENTOR]

Selam INVENTOR.

Abi merhaba.

---

TH Abi bilir yatýrýmcý olamam, borsacý hiç olamam.
Kapasite meselesi..
Akýlsýz, aptal trader-lýk civarý bir þey benimki..
Manuel iþlemlerimde çoðu zaman zarar pozisyonlarýmý XTRET endeksine taþýdým.
Benim param deðersiz.. TL Ýskontolu fiyattan yelkenli tekne bile alamýyorum..

Kimsenin yöntemine karþý çýkmam. Gereði yok.
Konuyla ilgili bir ton kitap sahibiyim, üç dönem okumuþluðum; aylarca dirsek çürütmüþlüðüm, pek çok vizesine ve final sýnavýna girmiþliðim olsa da; ve sonrasýnda meslek hayatýmda sýkça kullandýðým "termodinamik" konusunda, TH Abini bahsettikleri tarafýnda hiç bir bilgim ve de fikrim yok.. çevrimler, kanunlar, entalpi, entropi, exerji konularý.. benim tarafýmda farklý bilimler..
Ýþkembedeki STP meselesi..

TH Abim Türkçe kullanýmý konusunda forumda Top One içinde, genel kültür ve bilgi daðarcýðý konusunda ise 10 tane senaristin yazdýðý yerli yabancý dizilerdeki ana karakterlerden de öte.. Tanýmadýðý kiþi, kurum yok galiba. Yalnýz sanat konusuna az deðiniyor.. Açýk sözlü, zerzevatlara karþý son derece nazik ve sabýrlý.. Zenginliðini de biliyoruz zaten.

INVENTOR olarak; macit-mucit; Aptal Treydýrlýðý býrakmak istiyorum, artýk yeter benim de yaþým geldi. Bugün 54 oldum kendime..

Son iki aydýr robot iþlemlerine geçtim.. gibi.. Sabah 09:45 gibi robotu baþlatýyorum, akþam 18:10:15 olunca "I'll Be Back" diye baðýrýp kendini kapatýyor.
Oturdum yazdým C# ile, bir seneyi aþtý, 10 binlerce satýr.. bildiðim tüm hesaplamalarý dahil ettim, uygulamanýn MA'sýný dahi kullanmayan bir kod bütünü oldu.. geliþtirmeye çok açýk anlaþýlýr olduðunu düþündüðüm bir tarz uyguladým. Resmen yazarak konuþuyorum robotla..

Deðiþkenlerden birinin ismi TRENDHOUNDun_KovalayanStopOraný
Hangi periyotta olursa olsun iþlemlere deðer katýyor.

Ve fakat sayýn yelpaze'nin bahsettiði þeylerden anladýðým kadarýyla.. seviyesi ne olursa olsun "patlatýlmaya" her daim açýk bir yöntem ve öyle. Özellikle testere dönemlerinde kimin neyi kovaladýðý belli olmayabiliyor. Olasý daha fazla kazancýn önüne geçebiliyor.. algoritma saðlam deðilse hissenin arkasýnda el sallamak kalýyor geriye..

Barlarýn oransal deðiþimlerinin peak ve trough yaptýðý noktalarda kullanýyorum takip eden (kovalayan) stop loss yöntemini. Barlar; modifiye ettiðim Heikin-Ashi gösterimleri þeklindeki barlar, kendileri; zaten giriþ ve çýkýþ noktalarýný gösteriyor. Bu yöntemle hiç bir hareketli ortalama hesaplamaya gerek görmüyorum, hiç bir momentum vb. güç göstergesine de baþvurmuyorum artýk.. ne de regresyon vb. hesaplamalarý yok artýk. Düþtükçe düþüyorsa, çýktýkça çýkýyorsa.. gerekmiyor hesaplama.

Robotun adý TRob Kýz çocuðu gibi bir þey olduðunu hayal ediyorum.

Öncelikli görevi para yönetimi..

Ýþlem periyotlarý olarak ; Gün, Seans (14:00 öncesi ve sonrasý), 120 dk, 60 dk.. daha alt periyotlara inmiyor.
Sadece hisse iþlemleri yapýyor, vadeli, "kaldýr aç" vb. iþlemlerden hiç anlamaz. Açýða yok.. tek yön. Aþaðýda hedef fiyat yok.. Yukarýda hedef fiyat yok.. Tahtanýn soluðu nerede kesilirse.. Her daim fiyatlarýn ensesinde.

Koy önüne 584 hisseyi, bir milyon lirayý, hepsini takip etsin, iþlem limitlerini yönetsin, her bir kontrolünü ve iþlemini raporlasýn, gereken yerde sesli uyarýlarda bulunsun.. 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.70 GHz 64,0 GB laptop ile þu an takibinde olan 210 hissenin bir cycle'ý ortalama 2500 ms sürüyor.

XBANK endeksi hisse olsaydý:
2.01.2024 tarihindeki deðeri 8.829,6
31.01.2025 tarihindeki deðeri 14.936,81
100 birim para 169 birim olmuþ.

On binde 5,25 komisyon ödemesi yaparak ve iþlem fiyatýndaki kademe kaymasýný da (endeks için 2,5TL adým alýyor) göz önünde bulundurarak:
Gün periyodunda; 15 alýþ - 15 satýþ sonrasý; 100 birim para 246 birim olmuþ
10 dakikalýk periyotta; 864 alýþ - 864 satýþ sonrasý; 100 birim para 800 birim olmuþ

Borsada hisse senedi iþlemlerinden; tecrübesiz bir treydýr olarak; anladýðým bu kadar, geçmiþte neyse gelecekte de o.. deðil fakat bu iþin baþka yöntemi de yok bence.

---

TH Abimin kovalayan stopu..

---

XBANK Gün

---

XBANK 10 dakika

---

KCHOL 120 dakika

---

Sýnýf yapýlarý

[TRENDHOUND]

INVENTOR, I am deeply impressed, hayran kaldým metodolojine. Alým kriterlerin neler acaba? Alým kararlarýna nasýl ulaþýyorsun? Satýþ mevzusu basit, stoplar çalýþýyor ve sana sat sinyali geliyor. Sana günlük veya çok kýsa vadeli (1 haftayý aþmayan) iþlemler için naçizane tavsiyem þu 2 tane teknik indikatörü devreye alman:

Hacim aðýrlýklý ortalama fiyat (VWMA)
Doðrusal regresyon

Hacim ile destek ve direnç çizgileri çok çok önemli ama bunlar sende zaten mevcuttur.

Pozisyondan çýkmak için uygun zamaný hacim aðýrlýklý ortalama fiyat sayesinde belirleyebilirsin. Back dated iþlemler çok güzel getiriler sunmuþ. Bundan sonraki performansýný öðrenmek isterim.

[TRENDHOUND]

Yatýrým fonlarýndakþ meblað 5 trilyon TL yi geçmiþ, 150 milyar dolara yakýn meblað eder. Borsanýn halka açýk ve serbestçe alýp satýlabilen kýsmýnýn deðeri 100 milyar dolar etmiyor ve bunun 35 milyarý yabancýlarda. Yatýrým fonlarýnýn borsadaki mallarýn tümünü þimdiye kadar yalayýp tutmasý gerekiyordu.

[TRENDHOUND]

1.5 trilyon dolara yakýn yýllýk GSMH'ye sahip bu ülkede borsanýn halka açýk kýsmý çok çok ufak, %6 ancak ediyor. ABD Japonya Ýngiltere AB ülkelerinde bu oran %100 - %200 arasýndadýr. Gidilecek çok mesafe var TR'de.

[yelpaze]

Yatýrým fonlarýndakþ meblað 5 trilyon TL yi geçmiþ, 150 milyar dolara yakýn meblað eder. Borsanýn halka açýk ve serbestçe alýp satýlabilen kýsmýnýn deðeri 100 milyar dolar etmiyor ve bunun 35 milyarý yabancýlarda. Yatýrým fonlarýnýn borsadaki mallarýn tümünü þimdiye kadar yalayýp tutmasý gerekiyordu.

Hocam ülkenin riskini deðerlendirme konusunda fon yöneticileriyle senin aranda uçurum var
Kredi notu verenler tüm ülkeler için ayný metodolojiyi kullanmak zorundadýr ve tamamen matematiksel bir modellemedir bu. Siyasi dengeler, toplumun ekonomik yükü çekip çekemeyeceði, varlýk fiyatlarýnýn gerçekçiliði, reisin çark etmesi, jeopolitik durumlara baðlý operasyonlar gibi faktörleri dikkate almazlar. Siz borsacý olarak siyasi dengeleri dýþlayan bir anlayýþa sahip olabilir misiniz? Anlaþýlan fon yöneticileri olamýyor.
Bir de mudilerin fondan ani para çekiþlerini hesaba katmak gerekiyor. Yukarýdaki risklere baðlý olarak ani bir bankaya hücum durumuna da hazýr olmalarý lazým ki bu tip durumlarda hisseler çöp muamelesi görür. Daha bunun þirket bonolarý var, döviz hareketleri var...

[INVENTOR]

Alým kriterlerin neler acaba? Alým kararlarýna nasýl ulaþýyorsun?..
Back dated iþlemler çok güzel getiriler sunmuþ. Bundan sonraki performansýný öðrenmek isterim.

Abi borsa uygulamalarýn tepside sunduðu yöntemleri kullanmayan;
benim gibi az buçuk kýrýk olanlar için;
her türlü taklayý atmak zor deðil.
Biraz hesaplama yöntemlerine ilgi duyanlar grafikteki barlara bakýnca þýp diye anlar,
Heikin-Ashi hesaplamasýný standart yöntemlere göre deðil de farklý oranlarla hesaplayýp siyah-beyaz renk dönüþümlerine göre al-sat yapan bir sistem;
ama..
(1) bar boylarýna göre BuzDaðý - BatýkGemi gibi seviyelendirme yapýp, bazý seviyelerde iþleme girmeyen, bazý seviyelerde kovalayan deðerlere göre iþlem yapan
(2) Heikin-Ashi barlarýn normal mum barlardan farklý seviyeler gösterdiðini de gözeterek gerçek kapanýþ deðerinin Heikin-Ashi bar üzerindeki konumuna göre radyoaktivite - ýþýma seviyeleri belirleyip..
(3) Bir de HASAR seviyesi hesaplarsan.. (zarar görmüþ, kýrýlmýþ vb. anlamdaki hasar deðil ama..)
yani siyahtan beyaza, beyazdan siyaha hangi seviyede dönüþ olacak..
(HASAR : Heikin Ashi Stop And Reverse)
basit bir while döngüsüyle fiyat adýmýný kullanarak iteratif hesaplamayla HASAR seviyesini bulabilirsin.. o seviyeye biraz da barlarýn geçmiþ dönem High-Low / Gain-Loss ortalamalarýný kullanarak regülasyon yapýnca canlý bardaki iþlemlerde; previous bar's HASAR seviyesini kullanarak; makasta býrakmayan marja sahip giriþ çýkýþ seviyelerini belirleyebilirsin.


Bu durumda henüz literatürde yer almasa bile; belki; pek yakýnda çoðu yerde benzerlerinin karþýna çýkacaðýný düþündüðüm bu yöntem ile hiç bir indikatör, osilatör kullanmadan teknik analizsiz (!), hacim verisine ihtiyaç duymayan, sadece fiyat deðiþimlerine odaklanmýþ bir yöntem "mucittin etmiþ oldum".. gibi..
Hiç karýþýk deðil, çok az parametresi var.. kuantum olayý yok, biraz radyasyona maruz kalabiliyorsun ama..

(Benim seksenlik ehtiyar kafayý bozdu kuantumla, piyasada ne kadar konuyla ilgili kitap varsa almýþ, eskiden kütüphanesinde Teneke Trampet, Yüzyýllýk Yalnýzlýk, Geniþ Geniþ Bir Deniz, Türlerin Tarihi vb. kitaplar vardý.. þimdi ise o eskilerin tümü tozlu arka sýralara kaymýþ.. kuantum mekaniði - fiziði kitaplarý ön saflarda)..



AKBNK için maks. getiri 30 - 60 dakikalýk barlarda ama bir yýllýk görüntünün daha iyi anlaþýlmasý için S periyodundaki görüntünün uzak ve yakýn çekimleri þu þekilde:

---

XU030 endeksine dahil en kötü örnek HEKTS:
All Time High (ATH) Tüm Zamanlarýn En Yükseði - Bölünmüþ bi þey olmuþ fiyatla (18,43 @17.11.2022)
Þu anki fiyat 3,61
ATH tarihinde 100 paralýk hissesi olanýn bugün 20 paralýk hissesi var.
Bu hisse tekrar yukarý gider mi?
Birileri bu iki senelik süreçte hisseden para kazanmýþ ise güçlü alýmlarla tekrar uptrend yaparak yukarý gitmesinin .. ne bileyim pek olasýlýðý yok gibi.




Ortalýðý biraz boþ bulunca gevezeliðim tuttu.. topiði yerli-yersiz meþgul ettim. Grafiklerin dosya boyutlarý büyük, internet hýzý az olanlar için sorun yaratýyor olabilir.. bu durumlar için özür. Bir daha olmaz. Ýyi pazarlar.

[TRENDHOUND]

INVENTOR müthiþsin, gevezeleðin hep tutsun hiç aksamasýn. Senin yorumlarýný okumak büyük zevk. Katýlýmýn ve katkýlarýndan dolayý sana minnettarým, senden çok þey öðreniyoruz. Bear Stearns'ün çöküþünü anlatan House of Cards'ý okuyordum mesajýný gördüm. Babanýn Ýngilizcesi varsa internetten indirebileceði dünya kadar quantum physics kitabý var. Çok güzel yapýyor, quantum dünyanýn geleceðidir, küçük veya büyük her þey quantumdur. Bu teorinin son 50 yýldaki 1 nolu adamý Richard Feynman'ýn kitaplarýný okusun baban, bir de onun hayatýný anlatan Genius kitabýný. Takdir ettim babaný. Senin Heikin-Ashi indikatörünü duydum ama onunla ilgili hiç bilgi sahibi deðilim. Bir bakacaðým buna. Hacimi dikkate almadan teknik analiz yapmak bana çok garip geldi çünkü hacim çok önemli bir indikatör, bir nevi TAnýn olmazsa olmazý. Hacmi dikkate almayan bir analiz bana göre void olur. Senin sadece fiyat deðiþimlerine odaklanmýþ yöntemin bana çok enteresan geldi. Daha önce böyle bir þeyle hiç karþýlaþmadým. Ben eski kafalýyým, hep klasik TA modundayým ve þu 7 indikatörü kullanýyorum: Hacim, 10D ve 40D HOlar, 2SS Bollinger, VWMA, DM, MACD, RSI. Önümüzdeki günlerde performansýnýn nasýl geliþtiði hakkýnda bilgilendirirsin. Þunu da not edeyim: 100 den fazla hisse ile çalýþýyorsun. Kanýmca bu çok fazla. Sistemin performansýna bakarak bu sayýyý çok daha aþaðýya çekmene fayda var, 120 ile baþlayýp uygunluk derecesine göre bunu önce 60 a sonra 30 a belki de 20 ye indirmende fayda var. Keep it simple & sunny. Well done, keep up the good work. 😊