emilim.. √

[EMLAK]

yok üstad paylaþmanýz için söylemedim. siz bilirsiniz bende mt5 yok.

mesela þunu yapýp denedin mi.. bofa gün içi + ya dönmüþse örnek 1 kont al.. eksiye dönmüþse shorta dön gibisinden.

bofa çok nadir zarar eder gün içi o nedenle.

kendiniz deneyip yani sanalda. indikatör olmadan sadece bofaya dayalý iþlemle. back test yapabilirseniz bence iyi sonuç verir gibi.

ben toptan alýcýyým bundan sonra

belli seviyeye gelmeden alým yapmýyorum

yapýlabiliyorsa tabi.. bofaya özel.

[RePuLSe]

Gün sonunda iþlem platformuna baktýðýmýzda bize gün içi geçekleþen Alýþlarýn ve Satýþlarýn hacmini gösteriyor. Bu Alýþ ve Satýþ arasýnda oluþan fark ta bize kümülatif deltayý (farký) veriyor.

Fark deðeri (+) ise Boðalar,
Fark Deðeri (-) ise Ayýlar daha baskýn olmuþ demektir.

Bu veriyi (yani cumulatif delta farkýný) seans içinde anlýk olarak ta okuyabiliyoruz zaten.

Sýfýrýn üstündeki fark deðeri ; BOÐA Piyasasý
Sýfýrýn altýndaki fark deðeri ise ; AYI Piyasasý

Peki ya dönüþler ? asýl meseleye gelelim.

diyelim ki sabah 11.00 da ekonomik bir veri açýklanacak önemli bir veri olsun mesela.. piyasa açýk ve iþlemler devam ediyor zaten.

herkes kendi beklentisi dahilinde pozisyon alýyor. ama dikkatlice incelediðimde veri açýklamasý öncesinde altta veya üstte LÝMÝT ORDER olarak gönderilmiþ (anlýk emir deðil) bazý emirler dikkatimi çekiyor. 1 Tick Emir altýnda binlerce Kontrata denk gelen ORDER LIMIT emirler.. bunu görebilenler insider trading olduðunu hemen anlarlar zaten.. Veri açýklandýðýnda gelecek agresif ANLIK EMÝR akýþýný karþýlamak ve piyasayý þekillendirmek üzere hazýr vaziyette bekliyorlar o kademelerde..

demek ki neymiþ ? cumulative delta göstergesi sadece farký gösteriyor. ama bu farklar Anlýk agresif emirle mi oluþtu ? yoksa hazýrda bekleyen LIMIT ORDER'lar mý devreye girmiþ ona cevap veremiyor.

Cumulative Delta göstergesi ; Piyasayý kim gazlýyor ? sorusuna cevap verir sadece.

Ama geri planda bekleyen ve Piyasayý kim frenliyor ? sorusuna cevap verebilen gösterge tabi ki bu deðil.

Piyasayý kimin frenlediði bilgisi LIMIT ORDER emirlerde gizli.

O Emirleri oraya koyarak piyasaya set çeken kurumsal bir yapý var piyasanýn önünde, piyasanýn þeklini þemalini belirleyenler onlar.

Bizim iþimiz onlarla.

[RePuLSe]

mesela þunu yapýp denedin mi.. bofa gün içi + ya dönmüþse örnek 1 kont al.. eksiye dönmüþse shorta dön gibisinden.

seans içi gelen anlýk verilerde alanýn ve satanýn adý soyadý bilgisi de gelseydi olurdu o zaman bu dediðiniz.

ama tabi ki geçmiþ verilerden kaynak çekip alan-satan pasta daðýlýmlarýndan veriseti yapýp, bunu görselleþtýrmek mümkün. o zaman net görebiliriz bofanýn marifetlerini. ama pratikte yani þimdiki durumda maalesef bizim iþimize yaramýyor bu strateji. 1 gün gecikmeli akþam pastasýna bakýp peþinden giderim derseniz o zaman olur tabi..

[RePuLSe]

Tek Cümleyle ;

Kümülatif Delta "piyasada kim ne kadar sert vuruyor" sorusunu cevaplar.

Emilim göstergesi ise sana "birisi büyük bir limit emir duvarý mý kurmuþ" sorusunu cevaplar.

Biri agresif tarafý, diðeri pasif tarafý gösteriyor.

Fiyat bu iki gücün dengesinde oluþuyor.

ikisini birlikte okuyunca tablonun tamamý ortaya çýkýyor.

[RePuLSe]

Kümülatif Delta ve Emilimin yanýnda bir üçüncü faktör daha var : BÜYÜK EMÝRLER.

Yani gelen emir içinde 500-1000-1500 Lot Kontrat taþýyan ama sadece 1 tick hacim yaratan emirler. Teknik Ýsmi : "BIG ORDERS"

BIST30 Vadeli iþlemleri için bunlarýn tespiti de anlýk olarak mümkün.

Her seansýn emir akýþýna dair kendi ortalamasý da anlýk olarak görünür. Bu ortalamanýn üstündeki hacim deðerleri BÝG ORDERS demektir. Yani kurumsallarýn Büyük hacimli emirlerle devreye girdiði kademeleri anlýk izleme imkanýmýz da var.

[RePuLSe]

Kurumsallarýn büyük emirlerle girdiði bu kademeler klasik destek/direnç çizgileri yerine çok rahat biçimde kullanýlabilir.

Klasik destek/direnç mantýðýnda tamamen fiyat odaklý görsel deðeri bulunan, ve gözlemlenen periyodik zaman dilimindeki tepe ve dip deðerleri baz alýnýr. oysa ki o tepe ve diplere geliþ anýnda oluþan hacim bilgisi iþin içinde yoksa, o çizgilerin matematiksel olarak hiç bir anlamý kalmaz. sadece istatistiki bilgi olarak kullanýlabilir. Ama matematiksel deðeri olmaz. / olmamalý zaten.

[RePuLSe]

Ekranda oluþan her fiyat barýnýn kendi içinde bir "etkinlik deðeri" vardýr.

bu deðer delta "fark" üzerinden hesaplanýr. Zaten klasik analiz göstergelerinin tamamý bu farký baz alarak hesaplama yaparlar temelde.

Barýn delta etkinlik deðerini hesaplamak için þu formülü kullanýrýz :

Delta Etkinliði = (BarDelta) / ToplamHacim

yani ;

= (AlýþHacmi - SatýþHacmi) / (AlýþHacmi + SatýþHacmi)

sonuç her zaman 0 - 1 arasýnda bir deðer üretir.

Örnek :

Alýþ=800, Satýþ=200 600/1000 %60 Net yönsel baský güçlü

Alýþ=550, Satýþ=450 100/1000 %10 %90 birbirini götürdü ---> emilim

Alýþ=1000, Satýþ=0 1000/1000 %100 Tamamen tek yönlü agresif

[RePuLSe]

Önemli Hatýrlatma : Emilim her zaman dönüþ demek deðildir.

Bazen kurumsal oyuncu trend yönünde de toplar.

Lokasyon olmadan emilim yanýltýcýdýr.