Alıntı Originally Posted by cennetyolu Yazıyı Oku
Erhan hatırlarmısın bilmem sana çok önceleri viop endeks yaparken neden sadece endekse bakıyorsun viop grama bakmıyorsun diyordum.Sende sanırım nerde hareket orada bereket tarzı bişiler demiştin bana..Neyse sonunda seni de gram altın viop tarafında göreceğiz anlaşılan
Gram altın viopta düşüncem: en yakın vadede işlem yapmak daha yüksek likidite ve daha az makas olacağı için daha mantıklı olacağıdır. İleri vadelilerde makas açılıyor.

Benim merak ettiğim sadece long pozda olunduğunda zaman içersinde kar teminatın çok üzerine çıktığında belli bir seviyeyi/oranı aştığında sisteme otomatik yeni kontrat aç talimatı verilebiliyor mu?mümkün mü bu? ideal oranı neye göre hesaplıyorsun?

Bir diğer hususta viopta teminat dahil toplam 5.000 TL m varsa 5.000/3=1667 1666/30(gram altın teminat tutarı)=55 max. kontrat gram altın. yani genelde 1 e 3 gibi muhafazakar bir kaldıraca bağlı kalmaya çalışıyorum.Bazen 1 e 4 e de çıkıyorum. Sence bu ne kadar riskli?
Ustad yukarda aslında detaylıca anlattım aynı şey. Sistem kullanmakla aynı şey hiçbir farkı yok.

Biz bir algorıtmaya para bağlarken kaldıracı maximum drawdown'a göre belirliyoruz.

peki bu ne demek





Yukardaki grafikler herhangibir endeks altın hisse senedi veya SİSTEMİNİN KAR ZARAR GRAFİĞİ olabilir farketmez.

MAXDD Grafikte yaşanmış en büyük geri çekilme bölgesine max dd denir. BU ne demek Diyelim %50 çıktı maxdd.

Sisteme para bağlayacaksın veya gram altın alacaksın. Yarın gittin bağladın. İstatistiksel olarak en büyük kayıp yaşama durumun %50 dir aldığın yada bağladığın yer en tepe olabilir tesadufen tepe bir bölgeden bağlamış olabilirsin paranı dolayısıyla eğer bağladığın yerden itibaren maxdd yiyeceksen batmaman MC yememen için kaldıracı kaç tutman gerektiğini maxdd ne bakarak karar veriyorsun.

Yani grafiğin artık grafik her neyse sistem kar grafiğide olabilir en büyük geri çekilme yani maxdd bölgesine buluyorsun. Burada soluksuz bir düşüşü baz almıyoruz unutma en tepeden en dibi buldugun yer max dd dir.

Yani arada yukarıda gitmiş olabilir önemli olan en tepeyi geçemeden gördüğü en diptir. RİSK'i ölçebiliyorsun yani max ne kaybedebilirim. Aldığım yerden en fazla ne kadar geri çekilebilir ne kadar kayba maruz kalabilirim. Bunu istatistiksel olarka ölçmüş oluyorsun.

BUna göre paranın tümünü kullanmak yerine kaçını kullanırsam kenara bıraktığım teminat kurtarır beni diye hesaplıyorsun buna göre işte diyorsunki atıyorum; 5000 TL param var 1000 TL sini kullanırsam aldığım yerden bağladığım yerden itibaren aşağıya maxdd kadar geri çekilirse 3900 TL para kaybediyorum. E zaten kenara ayırdığım teminat 4000 TL idi. Yani kurtarıyor. O halde 5000 TL min 1000 TL siyle bağlarım parayı sisteme veya gram altına diyorsun. MAXDD zaten kırk yılda bir yaşanabilecek bir risk seviyesidir. Gelecekte aynısını veya daha fazlasını ne zaman yaratabileceği belirsizdir belki 20 yıl sonra belki 5 ay sonra ANcka riski düşük tutmak istiyorsanız geçmişte yaşanan maxdd ye göre teminatınızı ayarlamanız akıllıca olacaktır.

Başka bir yöntem de şudur grafik en tepeden aşağıya belirli bir noktada geri çekildiğinde paranızı baglarsanız daha az risk almış olacaksınız. Çünkü maxdd hesabına göre grafik en tepeden belirli bir aşama aşağı geldiğinde siz içerde değildiniz. Örnegın grafik en tepeden %10 geri çekildiktens onra parayı bağlayacaksanız %50 ger çekilmeye göre teminat ayırmanıza gerek yok %40 a göre teminat ayırabilirsiniz. çünkü %10 luk geri çekilmeyi gerçek hesapta yaşamadınız.

Bİlmiyorum tam anlatabildim mi ama. durum bu.

Ben biraz daha fazla kaldıraç kullanırım muhtemelen çünkü gidip en tepe bolgeden para bağlamam veya lot arttırmam. Mesela MAXDD nin yarısı kadar geri çekilme olursa para baglarım. BÖylece mevcut ensturuman max dd yiyecekse ben zaten maxdd nin yarısında girdim %50 ise maxdd ben %25 zarar edeceğim.

Tabi şunu unutmamak lazım maxdd %50 ise mevcut verilere göre ilerde belki %55 olacak %70 olacak bunu bilmiyoruz. Buradakı mantık şu ankı verilere göre en büyük geri çekilmeye göre teminat ayarla ki rahat rahat git manasındadır. Hatta riski daha da düşük tutman için en büyük maxdd nin %10 daha fazlasını ekleyerek temainat ayarlamak daha da riski düşük tutacaktır.

TÜm bunları yapmak zorulu mu ? DEĞİL. Geri çekilme yaşanırken teminat olarka dışardna para eklesenizde olur.