Dowes

[EMLAK]

BS modeline göre implied volatility'i nasıl hesaplayabilirim sn jondowes. ( futures piyasaları için )

[JonDowes]

BS modeline göre implied volatility'i nasıl hesaplayabilirim sn jondowes. ( futures piyasaları için )

Önce genel bir bilgi: "Implied" = "ima edilen" demek. Yani, ortada bir fiyat var, bu fiyatı sağlayan bir formül var ve bu formülün içerisine bir "volatility" değeri yerleştirilerek sonuç bulunmuş. Bu yüzden "ima edilen" adı taşıyor. İma edilen oynaklığı hesaplayabilmek için; formüldeki tüm verileri bilmeniz, geriye sadece implied volatility girdisinin boşta kalıyor olması lazım. Black-Scholes fiyatlama modeli oynaklık üzerinden opsiyon fiyatı belirlemeyi sağlar. Siz opsiyon fiyatı girerek, ima ettiği IV'yi bulabilirsiniz.

Ancak, sorunun içerisine "future" yerleştirirseniz, soru bozulur. Çünkü future'lar birer opsiyon değildir. Fiyat hesaplamalarında oynaklık diye bir girdi yoktur. Yani oynaklığın kullanılmadığı bir fiyatlama formülünden, oynaklık hesaplayamazsınız. Oynaklık opsiyonlarla ilgili bir kavramdır. Futures piyasasında günlük fiyat değişimlerinin standart sapmasını hesaplayabilirsiniz; buna "geçmiş oynaklık" denir. Ancak "future opsiyonları" piyasasına bakmıyorsanız, bundan başka bir şey yapamazsınız.

[EMLAK]

Önce genel bir bilgi: "Implied" = "ima edilen" demek. Yani, ortada bir fiyat var, bu fiyatı sağlayan bir formül var ve bu formülün içerisine bir "volatility" değeri yerleştirilerek sonuç bulunmuş. Bu yüzden "ima edilen" adı taşıyor. İma edilen oynaklığı hesaplayabilmek için; formüldeki tüm verileri bilmeniz, geriye sadece implied volatility girdisinin boşta kalıyor olması lazım. Black-Scholes fiyatlama modeli oynaklık üzerinden opsiyon fiyatı belirlemeyi sağlar. Siz opsiyon fiyatı girerek, ima ettiği IV'yi bulabilirsiniz.

Ancak, sorunun içerisine "future" yerleştirirseniz, soru bozulur. Çünkü future'lar birer opsiyon değildir. Fiyat hesaplamalarında oynaklık diye bir girdi yoktur. Yani oynaklığın kullanılmadığı bir fiyatlama formülünden, oynaklık hesaplayamazsınız. Oynaklık opsiyonlarla ilgili bir kavramdır. Futures piyasasında günlük fiyat değişimlerinin standart sapmasını hesaplayabilirsiniz; buna "geçmiş oynaklık" denir. Ancak "future opsiyonları" piyasasına bakmıyorsanız, bundan başka bir şey yapamazsınız.

cevap için tşk.

http://www.option-price.com/implied-volatility.php

futures derken bizim vadeli işlemler ve opsiyom piyasında ( viop) ta kullanamazmıyız ?

yada kullanırsak sağlıksızmı olurç tşk.

örnek bir tabloda bu şekilde.



burda sanırım volatiliteyi fiyattan çekiyor?