Dowes

[JonDowes]

Sayın @jondowes

http://www.frbsf.org/economic-resear...t-bond-yields/

makalesinde de var. Figure 2 'de "5- to 10-year forward rate for government bonds" verisi oluşturuluyor.
Bu veriyi nasıl oluşturuyor o kısmı anlamadım.

Elinizde bir ürünün 2 yıllık ve 5 yıllık vadeli faizleri var ise... bu 2 sayıyı kullanarak; bugünden sabitleyebileceğiniz "2 yıl sonraki 3 yıllık faiz oranı"nı yani, 2vs5 forward rate'i bulabilirsiniz. Trader diliyle; 5'i longlayıp, 2'yi shortlayabilirsiniz. Tüm Treasury eğrisini ele alıp, gelecek için ima edilen forward rate'leri bularak kullanmışlar (5vs10 veya 5vs30 gibi)

[inti]

Elinizde bir ürünün 2 yıllık ve 5 yıllık vadeli faizleri var ise... bu 2 sayıyı kullanarak; bugünden sabitleyebileceğiniz "2 yıl sonraki 3 yıllık faiz oranı"nı yani, 2vs5 forward rate'i bulabilirsiniz. Trader diliyle; 5'i longlayıp, 2'yi shortlayabilirsiniz. Tüm Treasury eğrisini ele alıp, gelecek için ima edilen forward rate'leri bularak kullanmışlar (5vs10 veya 5vs30 gibi)

Sayın @jondowes

Bu spot verim eğrisinden forward verim eğrisini türetmekten farklı mı ?
bir örnek link atabilir misiniz?

[JonDowes]

Sayın @jondowes

Bu spot verim eğrisinden forward verim eğrisini türetmekten farklı mı ?
bir örnek link atabilir misiniz?

Bu, forward verim eğrisindeki tek bir vadeyi seçip onun üzerinden yapılan bir işlem.

[inti]

Bu, forward verim eğrisindeki tek bir vadeyi seçip onun üzerinden yapılan bir işlem.

Örnek link ? yada konu başlığı ne aratmalıyım ?

[JonDowes]

Örnek link ? yada konu başlığı ne aratmalıyım ?

İlk konu forward rate calculation, ikincisi forward curve.