Dev'ayna Masalları

[value]

Sn. deva-i dert, gerçekten isminizle müsemmasınız.

Altın değerinde bilgiler verdiniz.

Allah gönlünüze göre versin Sn. forumdaşım

[deva-i dert]

Sn. deva-i dert, gerçekten isminizle müsemmasınız.

Altın değerinde bilgiler verdiniz.

Allah gönlünüze göre versin Sn. forumdaşım

İnşallah gönlünüzden geçtiği şekliyle kazanırsınız. Hayırla yâd edin yeterli.

[deva-i dert]

İlginiz için teşekkür ederim.

Heiken üzerine biraz daha yoğunlaşsam iyi olacak.

Ama algo tarafında zayıfım.

Matriks IQ'nun Algo Kütüphanesi var. Orada kendi algoritmalarını kurup paylaşanların algoritmalarını kendi listenize ekleyebiliyorsunuz. Heiken Ashi ile ilgili bir Algo buldum orada. Ama işin ilginç tarafı parametreleri filan var indikatör kullanıyormuşçasına. Script'ini inceleyip anlamaya çalıştım bir indikatör mantığı ile mi çalışıyor yoksa bar hareketlerini mi baz alıyor diye ancak çok bir fikir elde edemedim. Maalesef algonun sahibinin iletişim bilgilerini henüz bulamadım bunu sormak için. Ancak algoyu optimizasyon testine soktum THYAO'da ve aynı tarih aralıklarını ve aynı periyot barlarını kullandım diğer testlerdeki gibi, bakiyeler ve komisyonlar da aynı. Elde ettiğim sonuç aşağı yukarı SuperTrend ile aynı çıktı. Ne eksik, ne fazla neredeyse. İkisinde de en iyi sonucu veren % 39.xx civarı bir getiri sağlıyor aynı dönem için. Küsüratlarda çok az farklılık var. Bu durumda şimdilik SuperTrendi, en azından kurduğum algoritmanın mantığını bildiğim için ve oldukça basit ve sade olduğu için öncelikle tercih edeceğim diyebilirim. SuperTrendi bence bir inceleyiniz, onun da kullanımı son derce kolay ve sade. Sadece doğru periyotlara doğru parametreler uygulamakta tüm iş...

[deva-i dert]

Çok kıymetli hüsnü ... diye başlayan bir yazı görünüyor forumun ana sayfasında ve yazının linki buraya geliyor, ancak burada öyle bir yazı yok.. Halüsünasyon mu acep?

[deva-i dert]

Bu arada arkadaşlar benim ismim Hüsnü değil... Burada kullandığım deva-i dert nasıl nick name ise, o da daha önce kullandığım nick name'im olan Hüsnü Tiryaki'den geliyor. Eskiden beni tanıyan arkadaşlar o nick ile hitap ediyorlar. Sosyal medyada ya da forumlarda gerçek ismimi paylaşmayı sağlıklı bulmadığım için bir çok kişi gibi nick name kullanıyorum. Aktif olarak kullandığım bir sosyal hesabım da yok. Sadece bu forumda ara sıra bilgi, ara sıra tecrübe, ara sıra geyik paylaşımı yapıyoruz. O kadar. Üstümde ekstradan başka bir sıfat, vasıf, ünvan ya da gömlek yok. Sıradan bir vatandaşız işte..

[deva-i dert]

Daha önce MOST ile yaptığım testleri şimdi EMA ile yaptım. Test THYAO hissesi üzerinde.

Test Kurgusu: Fiyat EMA (Üssel Hareketli Ortalama)'nın üstüne çıkarsa AL, altına inerse SAT.

Kullanılan Periyotlar: 1 Dk, 5 Dk, 10 Dk, 20 Dk, 15 Dk, 30 Dk, 60 Dk, 120 Dk, 180 Dk, 240 Dk
Periyot Parametresi : 1 EMA ile 50 EMA arası tüm parametreler
Test Tarih Aralığı :17 Şubat 2023-14 Haziran 2023 (17 Şubat'ın özel bir özelliği yok, 1 dakikalık barların test edilebileceği en erken tarih o olduğu için o tarih baz alındı. Aynı tarih aralığında tüm alternatifler, aynı dönem fiyat hareketleri karşısında eşit şansla test edilsin diye)

Test Edilen Kombinasyon Sayısı: 500
Test için Kullanılan Toplam Hisse Sayısı: 1000
Test Edilen Başlangıç Bakiye Miktarı: Testin Başlangıç Tarihindeki 1000 Hissenin karşılığı olan Tutar
Komisyon Oranı: 1000'de 0.6 (bu rakamı ne çok yüksek, ne çok düşük tuttum, benim trade komisyonlarım çok düşük. Ancak rakamın herkesçe gerçekçi olması için ortalama bir komisyon oranı koydum. 10.000'de 2'lerle trade yapanlar olduğu gibi 1000'de 2'lerle trade yapanlar da mevcut, piyasa ortalamasının bu olduğuna dair almış olduğum duyumlara göre bu rakamı seçtim)

En iyi 3 Performans :

1. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 9 Getiri: % 37.05 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64
2. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 12 Getiri: % 36.59 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64
3. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 8 Getiri: % 36.00 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64

Getiri uçup kaçmamış. Ancak tarih aralığı THYAO'nun en iyi performans gösterdiği bir aralık da değil, belli aralıklarla yatayda kaldığı bir dönem. Yatayda algoritmaların ekstradan çok fazla işlem yaptığı ve görece düşük performans gösterdiği de malumumuz.
Ayrıca ekran görüntüsünde görüldüğü üzere çok ciddi bir miktar da komisyonlara gitmiş. Çok düşük komisyonlarla işlemler yapanlar için belki bir %8-10 daha yüksek bir getiri yakalamak da mümkün. Aynı testi bir de düşük komisyonla yapacağım.

Potansiyel itirazlar: 'Ben dipten alırım, tepeden satarım daha çok kazanırım..' 20 küsür senedir bu işin içinde olarak tesadüfler haricinde o dip ve tepeleri kendim de dahil tam anlamıyla yakalayan göremedim. Aşağı giderken 'daha aşağı gitsin oradan alırız' deyip dönüşleri kaçıran ve dönüş olduğuna inanmayan, tepeden döndüğünde satmayıp 'daha yukardan satarım' diye tepeden dönüş olduğunu kabullenmeyen biz insanlar mı daha iyi performans sergileyeceğiz? Ya da kısa zamanda % 20 kârı görünce her tarafımız kaşınmadan o kârın % 60-70'lere çıkmasına kadar sabırla biz mi bekleyeceğiz? Gerçekçi olalım bu karakterle yaratılmamışız. O sebeple makinanın ruhsuz al-sat'larından daha iyi performansı ancak çok uzunca bir süre ortamdan uzak kalma şartıyla, ve son derece doğru atta isek becermemiz mümkün.. Duygularından arındırılmış borsa yatırımcı sayısı son derece az, çok büyük çoğunluk piyasa baskısına mağlup oluyor, ama öyle ama böyle.

Neyse sadede gelelim: EMA stratejisi en mükemmel strateji değil. MOST'dan daha iyi sonuçlar aldığım da oldu. Ama işin temel kurgusu olayı doğru parametrelerle duygudan arındırılmış parametrelere teslim etmek.



Not Ekrana Test sonucunun tamamı sığmadığı için sağa kaydırarak Hangi periyotlar ve periyot parametrelerinin kullanıldığı bilgisinin görülmesini istedim. Ekranın sol tarafında ise Sembol adı, Toplam Bakiye, Nakit olarak kalan Bakiye (Alınan ve satılan Hisse sayısı hep sabit tutulduğu için zamanla bir artık bakiye de oluşuyor, onu nasıl dahil edebileceğim konusunda test ortamında bir yöntem geliştiremedim.)

Aynı kriterler ve test kurgusunu bu sefer Zero Lag Üssel Ortalama ile kurulan bir algo ile yaptım. Kurgu fiyat ZeroLag üstüne çıkarsa AL, altına inerse SAT şeklinde.

En verimli ilk 3 sonuç şöyle:

1.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 38 Getiri Yüzdesi : %43.24

2.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 36 Getiri Yüzdesi : %42.80

3.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 24 Getiri Yüzdesi : %42.58


Şu ana kadar en verimli sonuçları veren SuperTrend ve Heikin Ashi'den % 4 civarı daha fazla getiri verimliliği sağladı. Test etmeden hiç bir şeye önyargı ile bakmamak lazımmış demek ki.m Stratejisi de çok basit, kurgusu çok kolay.

Daha iyisini bulana kadar şimdilik en iyisi bu. Arayışlara devam.



Bu da komisyon oranını yarıya indirince elde edilen sonuçlar.. En iyi sonuçta % 5.68'lik getiri farkı var. Demek ki neymiş komisyon oranları çok da önemli değil demeyip pahalı maliyetli işlem yaptıran ve sizi daha fazla tırtıklayan aracı kurumlardan kurtulmak da refahınıza ciddi anlamda katkıda bulunabiliyormuş.

1.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 38 Getiri Yüzdesi : %48.93

2.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 36 Getiri Yüzdesi : %48.85

3.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 24 Getiri Yüzdesi : %47.68

[deva-i dert]

Akılda kalmasın diye diğer hareketli ortalamaları da test edeceğim. EMA ve ZeroLag test edildi. Zero Lag şimdiye kadar yapılan tüm backtestler'de en verimli sonucu verdi.

Sırada WMA - Weighted Moving Average (Ağırlıklı Hareketli Ortalama) var.. Onun performansı EMA'dan daha iyi, MOST ile hemen hemen aynı, Super Trend ve Heiken Ashi'den daha düşük. ZeroLag'in tahtını sallayacak potansiyelde henüz alternatif görünmüyor.

İşte WMA sonuçları:



En iyi 3:

1.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 20 Getiri Yüzdesi : %38.03

2.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 23 Getiri Yüzdesi : %36.25

3.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 9 Getiri Yüzdesi : %35.58

[deva-i dert]

Sırada VMA- Variable Moving Average (Değişken Hareketli Ortalama) testi sonuçları:



Sonuçlar en iyi randımanı veren ZeroLag ve SuperTrend'e göre epey sönük kaldı. En iyi ilk 3 getiri:

1.
Bar Periyodu: 15 dk Parametre: 21 Getiri Yüzdesi : %34.23

2.
Bar Periyodu: 15 dk Parametre: 16 Getiri Yüzdesi : %33.96

3.
Bar Periyodu: 15 dk Parametre: 22 Getiri Yüzdesi : %33.30