Kıdemli Üye
Buradaki yazılardan yola çıkarak modern portföy teorisine göre bir hesaplama yapmaya çalıştım.
XU100-ASELS-TUPRS-BRISA-GUBRF olmak üzere 95 yılından günümüze kadar haftalık USD bazından verilerin getirilerini hesapladım.
Regresyon analizi Endeks ile hisseler arasında ilişkiyi ölçümleyerek Beta katsayısını bulup CAPM göre beklenen getirileri hesapladım.
Buradaki amaç riski minimize ederek getiriyi max.eden bir portföy bulmak.
Stop Wishing Start Doing
Gümüş Üye
GünaydınOriginally Posted by vassago
Buradaki yazılardan yola çıkarak modern portföy teorisine göre bir hesaplama yapmaya çalıştım.
XU100-ASELS-TUPRS-BRISA-GUBRF olmak üzere 95 yılından günümüze kadar haftalık USD bazından verilerin getirilerini hesapladım.
Regresyon analizi Endeks ile hisseler arasında ilişkiyi ölçümleyerek Beta katsayısını bulup CAPM göre beklenen getirileri hesapladım.
Buradaki amaç riski minimize ederek getiriyi max.eden bir portföy bulmak.
Çalışman için teşekkürler. Bu konuyu biraz daha detaylı anlatabilir misin?
Örneğin risksiz us10 sadece aselsan için mi kullanılıyor?
Ne ile neyi çarptığında sonuca ulaştın?
Teşekkürler
Yatırım tavsiyesi içermez ve asla yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR.
Gönderi Kuralları
Yer İmleri