Temel Analiz 3.0

[DRİZM]

Sayın TomBombadillo;

Ben programın proffesional versiyonunda aylarca ellerimle formül yazarak yüzlerce test yaptım mükemmeli bulmak için. Halen de "acaba" diyerek gördüğüm bütün eğitimlere katılıyorum daha iyisi varmıdır diye. Fakat şunu unutmayın ki formülünüzün getirisinin yüksekliği uygulanabilir olduğunu göstermez. Daha önce sayın desperado'nun da dikkat çektiği gibi mesela PINARUN da 1 milyon liralık alım zordur, satmak daha da zordur belki de günlerinizi alır. Bu nedenle ister istemez BİR PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTIĞINIZDA BİST 100'e geçmek zorunda kalırsınız.
Bu nedenle Getiri yanında uygulanabilirlik açısından testlerin BİST 100 de yapılmasının ve uygulamada da dışına çıkılmamasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Aylık, 3 aylık, vb. dönemlerin bir amacı da vergilerle ilgilidir. Eğer ileride 3 aydan kısa elde tutmasına vergi konursa mesela formül yatırımı buna uygun tasarlanmıştır. Amerikada 1 yıldan az elde tutulan hisseler den vergi alındığından formülleri genellikle 1 yıl ve üzeri dönemlerde test edilmiştir.

Sevgili erhan,

NEDEN 1 â€Programı kullanmaya niyetli arkadaşlara, daha önce özelden, sonrasında genel olarak topikte yazarak önerdiğim formülün son halinde çimentolar, finans,faktoring, leasing, sporlar yok. Çalışmaları bu şekilde yapıldı, yani formülde de testlerde de çimentolar YOK.

NEDEN 2 - http://www.formulanaliz.com/2017/08/...ettu-muammasi/ temettü ile ilgili bir yazım var. Okuman dileğiyle. Temettü konusunda kimin ne dediği, objektiflik, bilimsellik peşinde değilim. Bu yönteme başlamama vesile olan dergi yazısında testleri yapılan oranlar farklıydı, o zamanki elimdeki veriler onlardı ve yıllarca onları kullanarak yatırımlarımı yönettim. Sonra bilgiler değişti, yeni bilgilerle testlerimi yaptım, sonuçta TV en iyisi çıktı bu kadarı benim için yeterli. Akademik camiada işi bu olan yüzlerce profesör temettünün her şeyini tartışadursun, ben formülümü yaptım, para kazanıyorum. Ne demişler : “yapan yapar, yapamayan öğretirâ€�.

Ayrıca TV konusunda bir kaç gün önce, yukarıda eklediğim, yazdıklarından sonra bugün yazdıkların kısa zamanda epey bi yol aldığını mı gösteriyor? İnanayım mı? Objektif olarak düşündüm de bir kaç veri daha görmeden olmaz.

20 yıldır "objektif"olarak ülkemiz ekonomisi hakkında yazı yazanlar şu an emeklilikte maaşları düşecek diye emekli olamıyorlar. Objektif olarak bakıldığında 20 yılda atlattığımız bunca badireye rağmen ülkemizin halen ayakta olması nasıl açıklanabilir? Objektif olmak gerekirse balarılarının uçamaması gerekiyor. Ama görüldüğü gibi ülkemiz ayakta, arılar uçuyor.

Bir de sanki borsada her şey objektiflik kriterlerine göre yürüyor da tek Queenstocksun objektif olarak incelenmesi eksik. Burası borsa, ne objektifliği, ne mantığı, ne felsefesi? Objektif olan Uğur Civelek okur, zengin olmak için 3 işte çalışır,parasını altına yatırır ve yanından ayırmaz.

NEDEN 3 – Benim bu sistemde 20 yıllık tecrübem var. Uğraştığınız şeylerin –lütfen yanlış anlamayın- gereksiz olduğunu görüyorum. 1997 de ben başladığımda sadece dergideki yazılar vardı, tablolardaki veriler bile saçma sapandı. Sizin gibi sorgulasaydım, bulunduğum yere hayatta gelemezdim. Sitemdeki dergi sayfasına baktınız mı? O yazıyı yazan zamanının önemli GURUlarından. İlk okuduğumda benimsedim, bu tarz tam benim için diye düşündüm. Bu nedenle yıllarca paramla test ederek yazılmamış tüm kurallarını öğrendim. Bu konuda çıraklıktan yetişme sayılırım. Ben FİNNET 2000 kullandım 2014 yılına kadar. Eğer niyetinde ciddiysen boşver backtesti, queenstocksu, repainti, aylık 25 liraya al programı bul hisselerini yap yatırımını. hatta para vermek istemiyorsan verileri işyatırımdan al. Buradan aklında sadece TV kalsa yeter.

NEDEN 4 – Program sonuçta babamın değil istediğin kadar sorgula fakat sorgularken objektif olacaksan testlerini de objektiflik kriterlerine göre yapacaksın. Eğer objektif olarak bu işi yapacaksan elde edeceğin sonuçların bilimsel/istatistiksel olarak kabul edilebilir olması için en az 36 örneklik sonuç gerekir, yoksa kimse 4 tane örnek için koca programda hata olduğu iddiasını kabul etmez diye düşünüyorum. Eğer programda değişiklik yaptırmak için bir veri seti hazırlayacaksan en az 36 veriye ihtiyacın var. Geçmişe yönelik testler hatalıysa eğer, bu verileri kendin toplaman gerekecek, bu ise 3 aylık periyotlarla 9 yıl demek. Ya da aylık sonuçlarla 3 yıl. Bundan 3 yıl önce formülü uygulamaya başlayanlar bugün 3,5 kat daha zenginler, diğerleri herhalde halen emin olmaya çalışıyorlardır.

http://www.hisse.net/topluluk/showth...t=3291&page=27 210 nolu iletide görüldüğü gibi daha önce programı bir hafta kullanmış ve net karla ilgili bir şeyleri “objektifâ€� bulmamıştın. Halbuki o yazılar yazıldığında formülü uygulamaya başlayan biri, son düşüşe rağmen, %17,6 getiriyi cebine koymuştu.

Sayın Hayri 71 oluşturduğu portföyleri zaten yayınlıyor, hisseleri iş yatırımdan kendin de bulabilirsin. Ciddi ciddi program yazmışsın sanırım TV eklemen sorun olmaz.

TV ile ilgili bahsettiğin yazıyı yazıp topiğine koyduğunda gerçekten objektif olduğuna inanacağım sanırım.

Değerli paylaşımlarınız için ben teşekkür ederim.



Temel analiz formüllerinin backtest'i için gerçekten güzel düşünülmüş bir program. ISYAT ve ADANA gibi hisselerle ilgili pürüzler de giderildiğinde simülasyonlar insanların kafasına daha fazla yatacaktır.

Sayın flexy ,

Yukarıdaki iletilerde göreceğiniz gibi, topiğin 1. iletisindeki formülü bazı sektörleri çıkararak modifiye ettikten sonra kullanıyoruz.

Diğer bir önerim ise BİST 100 dışına çıkılmaması... (iletileri topiğin 39. sayfasında bulabilirsiniz).

Bu arada ISYAT da gözünüzden kaçmamış, ben yazacaktım ama sizleri bekledim.

Bol kazançlar dilerim.

[torwais]

Sayin DRIZM,
Yukarida vermis oldugunuz kriterler ve yonergeler isinginda yaptigim model testlerinde asagidaki sonuclari aldim;
10 hisseli portfoy : %522
9 hisseli portfoy : %511
7 hisseli portfoy : %562,

Yalniz bu noktada devre disi biraktiklarimiz endeksler mi yoksa sektorler mi?
Ben endeksleri devre disi tuttum.

Birde test asamasinda REEL kutucugunu isaretlememiz gerekiyor mu?
Tesekkurler.

[DRİZM]

Sayin DRIZM,
Yukarida vermis oldugunuz kriterler ve yonergeler isinginda yaptigim model testlerinde asagidaki sonuclari aldim;
10 hisseli portfoy : %522
9 hisseli portfoy : %511
7 hisseli portfoy : %562,

Yalniz bu noktada devre disi biraktiklarimiz endeksler mi yoksa sektorler mi?
Ben endeksleri devre disi tuttum.

Birde test asamasinda REEL kutucugunu isaretlememiz gerekiyor mu?
Tesekkurler.

Sayın torwais ;

ilgili endeksleri ve dolayısıyla o endekslere dahil hisseleri dışarı atıyoruz.

reel işaretlerseniz enflasyondan arındırılmış getiriyi bulursunuz.

Kolay gelsin...

[torwais]

Sayin DRIZM,

Tum topigi bastan sona okumus ve kendi capimda konuya akli yatmis birisi olarak sizlere tesekkuru borc bilirim ozellikle bize bu sistemi gosterdiginiz, anlatip ogretmek ve en zoru olan bizim kabullenmemiz icin bu kadar ugrasirken gosterdiginiz emekleriniz ve cabalariniz icin cok tesekkur ederim.

Guzel gunler, bol ve hayirli kazanclar dilerim.

[DRİZM]

Sayin DRIZM,

Tum topigi bastan sona okumus ve kendi capimda konuya akli yatmis birisi olarak sizlere tesekkuru borc bilirim ozellikle bize bu sistemi gosterdiginiz, anlatip ogretmek ve en zoru olan bizim kabullenmemiz icin bu kadar ugrasirken gosterdiginiz emekleriniz ve cabalariniz icin cok tesekkur ederim.

Guzel gunler, bol ve hayirli kazanclar dilerim.

Bir yararım olduysa ne mutlu. Teşekkür Ederim.

[flexy]

Temettü verimi ile oluşturulan portföylerin performansı hakkında aklında soru işaretleri olanlar için ;

SP500 endeks hisseleri içerisinden tv'ine göre yapılan sıralama neticesinde oluşmuş eşit ağırlıklı portföylerin backtestleri (malesef ingilizce) :

https://imarketsignals.com/2016/trad...-lov-7-system/

İnternette, Dünya çapında yapılmış bu tarz portföy testlerine çokca rastlayabilirsiniz. Ek olarak, Köksal bey ve Yaşar erdinç hoca'nın gerçek hayatta kullanıp deneyimledikleri de göz önüne alınacak olursa, temettü verimi kullanılarak oluşturulan portföyler hangi programı kullanırsanız kullanın getiri konusunda gayet başarılılar.

[torwais]

Temettü verimi ile oluşturulan portföylerin performansı hakkında aklında soru işaretleri olanlar için ;

SP500 endeks hisseleri içerisinden tv'ine göre yapılan sıralama neticesinde oluşmuş eşit ağırlıklı portföylerin backtestleri (malesef ingilizce) :

https://imarketsignals.com/2016/trad...-lov-7-system/

İnternette, Dünya çapında yapılmış bu tarz portföy testlerine çokca rastlayabilirsiniz. Ek olarak, Köksal bey ve Yaşar erdinç hoca'nın gerçek hayatta kullanıp deneyimledikleri de göz önüne alınacak olursa, temettü verimi kullanılarak oluşturulan portföyler hangi programı kullanırsanız kullanın getiri konusunda gayet başarılılar.

Merhabalar,

Linkteki formulasyonda Beta degeri de kullanilmis, Quennstocksta Beta degeri ile ilgili olarak bir tanimlamayi bulamadim(investor version).
Bu konuda yine Sayin Koksal beyin yardimlarini bekliyoruz.

Bol kazanclar.

[DRİZM]

Merhabalar,

Linkteki formulasyonda Beta degeri de kullanilmis, Quennstocksta Beta degeri ile ilgili olarak bir tanimlamayi bulamadim(investor version).
Bu konuda yine Sayin Koksal beyin yardimlarini bekliyoruz.

Bol kazanclar.

Maalesef bu konuda bilgim yok, dediğim gibi ben teknik kısmını kullanmıyorum.

Programın yardım masasına danışabilirsiniz.