Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim ben Algoritmik trade ile ilgilenen birisiyim yani bir nevi otomatık sistemler otomatık al sat yapan programlar vesaire.Originally Posted by hayri71
Dolayısıyla bir sistemin yada algoritmanın nasıl hareket ettiğini ne tür yanlışlar yapabileceğini öğrendim.
Drzim hocamızın bahsettiği algoritmanın geçmişe dönük testlerinde şu gibi sıkıntı ve sorunlar oluşabiliyor.
Örnegın gece saat 21:00 da bilanco geliyor. Algoritma bu hisseyi almak istiyor normalde siz bunu gece görüyorsunuz ve sabahlyin açılışta almanız gerekiyorken.
Algoritma back testinde (geçmişe dönük test) sanki piyasa kapanmadan önce bilanco geldi sistem bu bılancoyu okudu ve tam piyasa kapanmadan hemen bir kaç saniye önce almış gibi sistemine işliyor.
Ertesi gün bu hisse iyi bilancodan ötürü tavana açılıyor algoritma ertesi gün hanesine %10 getiri yazıyor. Peki ya sen ? sabah tavan açılan hisse senedi tavan fiyattan alıyorsun algoritmanın hesaplarına işlediği %10 sende görünmüyor.
Ayrıca algoritmanın elınde eğer herhangibir hisse varsa o gece sanki saat 21:00 da mevcut hissesini satabilecekmiş gibi o gününn kapanış fiyatından satıp yeni hisseyi alıyor oysaki gerçek piyasada ertesi gün açılınca mevcut hisseni satıp daha sonra algoritmanın soyledıgı hisseyi alabilirsin ama algoritma geçmişe dönük testinde böyle yapmıyor. ve bu ufacıcık gibi görülen farklar uzun vadede devasa boyutta getiri farklılıklarını ortaya cıkartıyor.
yine keza bir algoritmanın yani sistemin başarısı bileşke getiriyle değil salt getiriyle ölçülmeli back test yapan bu program sürekli bileşke getiri yapmakta buda sonuçları manupule etmekte.
Örnegın back test yaptınız 10 yıllık.
Sistem ilk 2 yılda yüksek bir getiri elde ettti fakat sonrakı 8 yılda faizin biraz altında getiri elde etti.
back teste göre kazanç sürekli bileşke yapıldıgında atıyorum %5000 görünüyor.
Halbukı algoritma başarıyı sadece ilk 2 yılda yaptı yani parayı ilk 2 yılda zaten yüksek bir miktara çekti sonrasında sadece yıllık %5 getirse bile bileşke yaptıgı için devasa bir tutara ulaşıyor. SOnra sen sadece getiriye baktıgın için güzel sistemmiş uygulayayım diyorsun ve her yıl sadece %5 kazanıyorsun.
Algoritmanda hata var filan zannederek bir bakıyorsun kı megersem ilk 2 yıl yüksek karı elde edip bileşke yüzünden getiri böyle görünmekteymiş diyorsun.
mesela sistem 3 ayda bir hisse senedi değiştiriyor fakat genellıkle bütün hisseler yıl bir kez temettü dağıtır algoritma 3 ayda bir nasıl hisse değiştiriyor. temettü verimlilik oranını hesaplarken temettünün verildiği günkü verimlilik oranına mı bakıyor. bunu hesaplarken verdiği günümü baz alarak hisse senedini değiştiriyor.
gelelim hacim konusuna algoritmanın sistemin soyledıgı bir hisse senedini alacaksan limitli emir gönderme sansın pek yok algoritma al dediyse o gun alman lazım o gun alman için ve kacırmaman için aktif fiyattan emir göndermelisin yani al da hangi fiyattan alabılıyorsan al demiş oluyorsun bu durumda hacmin yetersiz geldiği hisselerde veya zamanlarda ve cogunlukla kayma malıyetı ortaya cıkartıyor yani algorıtmanın baz aldıgı fiyat 4,50 iken gerçek hesapta aldıgın fiyat 4,56 oluyor. yanı hem alırken hemde satarken kayma malıyetı dediğimiz bir maliyet ortaya cıkıyor. fakat back testlerde bunun yansımasını göremezsin.
İşte bu yuzden gerçeğe en yakın testi yapalım hangi gün hangi hisse senetlerini al diyorsa o günün AÇILIŞ fiyatına göre alım yapalım satarkende bu sekılde yanı tıpkı gerçek hesapta olması gerektıgı gıbı yapalım ve bu sekılde test edelim diyorum.
Back testler anlamsız cunku algorıtmanın nasıl alım yaptıgıyla alakalı bazı sorunlar var cunku back teste göre herşey belli çizilmiş yani bir sonrakı alacagı hısse senedının temettü verimlilik oranı zaten belli temettünün dagıtıldıgı güne bakmaksızın zaten bu su kadar temettü dagıtmıştı o gün ozman bugunden bu hısseyı alıyorum dıye sisteme işlemiş olabilir. ancak gerçek piyasa temettü günü belkide algorıtmanın aldıgı tarıhten 20 gun sonra acıklanmış olabilir vesaire.
Yani bu durumları anlamınız güç olabilir. Ancak durum bu otomatık robot programları yaptıgım için bu durumun sonuçları ne kadar manıple ettıgını görebiliyorum. Hatta kendim tavsiye verirken algorıtmalarla ilgili. En kötü hesaplamalarla ve gerçekte elde edebileceğimiz muhtemel getirilerden bıle daha kötü bir hesaplama biçimiyle testler yapıyorum.
ÖRNEGIN ALGORITMAM NORMALDE GERÇEK HESAPTA 30 PUAN KAYMA MALIYETI YARATIYOR 3 aylık gerçek hesap testine göre fakat ben 50 puan KAYARAK hesaplattırıyorum. Ayrıca hiçbir algorıtmayı test ederken bileşke değil basit yani salt getiriyle ölçüyorum.
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri