Yeni Üye
|
|
|
Excelde biraz güncelleme yaparak paylaşacağım. bütün veriler içinde var zaten.
Kıdemli Üye
Originally Posted by serkan1980
Kendi formülünüzü paranızı koyarak denediniz mi?
Eğer sisteminizi içeren programı paylaşacaksanız, sisteminizi oluşturan "yapıtaşlarını" yani formülünüzü oluşturan oranları, bilanço kalemlerini vb. da paylaşabilir misiniz?
Siz bu mesajları yazdığınızdan beri yıllıklandırılmış net kar kullanarak birkaç basit test yaptım, sizin verdiğiniz tarihler arasında, %150 getiriyi geçemedim kendi adıma.
Kıdemli Üye
[QUOTE=DRİZM;711962]Borsaya yatırım yapmaya karar veren kişi ne yapmalıdır ?
http://www.hisse.net/topluluk/showth...t=6549&page=13 sayfadaki 104 nolu ileti ve sonrasında yapılan LIDFA ve ilerleyen sayfalardaki diğer hisselerin analizlerine bir göz atınız.
Kafa karışıklığını gördünüz mü ? Aynı verilere bakarak Hisseyi almış olanlar “süper, geleceği parlak, fiyatı ucuz†derken, hisse sahibi olmayanlar “ama…,fakat…, almalı mı? Bir de tekniğe bakalım†veee…… sonuç olarak kafa karışıklığı . 1 hisse için bu analizi yapmak için harcanan zamanı bir de incelenmesi gereken diğer hisselerin sayısıyla çarpın. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve şu soruya cevap verin : “ Borsaya yeni katılan birisi böyle bir analizi yapabilecek duruma gelebilmek için kaç yılını harcamalıdır ? (Yaşar Erdinç 4,5-5 yıl diyor). Peki bu kadar analiz sonunda %100 getiri garantisi var mı? “AL-TUT-BİRİKTİR†stratejisinden daha iyi bir getiri vaat ettiğini gösteren bir veri var mı? Aldığım risk nedir? Aldığım riske karşı ne kazanacağım?
Ya da bu arkadaş internette benim yazdıklarımdan etkilenip Yaşar Erdinç’ten konuyla ilgili 3 günlük bir eğitim almaya karar verebilir; Yaşar Erdinç’in 30 yıla yaklaşan tecrübesinden, eğitime katılan diğerlerinin birikimlerine dayanarak sordukları soruların yanıtlarından yararlanarak 4,5 yıllık eğitim dönemini atlayabilir. Uygulayacağı formülün mesela %70 işlemde kazanç, %30 işlemde kayıpla sonuçlandığını, ortalama %7 kazanıp, % 5 kayıp yarattığını ; işlemlerinin standart sapmasının %8 olduğunu; sharpe oranı, beta, k-ratio vb. risk değerlendirme oranlarını ve ne anlama geldiklerini öğrenebilir. Ve vakit kaybetmeden yatırım yapmaya başlayabilir, işlemlerini yaparken bir yandan da, eğer isterse, kendini geliştirebilir.
Hem diyelim ki temel analizi öğrenmeye karar verdim, Yaşar Erdinç’ten daha iyi temel analiz yapabilir miyim? (FASWEB MALİ ANALİZ programını excelde, evde kendi başına yazan Yaşar Erdinç’ten bahsediyorum). Yani bu iş temel analiz bilmekle olsaydı Yaşar Erdinç 600 TL’ye eğitim verir miydi?
Mantıklı olmak lazım…….
GELDİĞİMİZ NOKTADA BİR "KONU ÖZETİ" YAPMAK İSTEDİM....
BİST TÜM 10 HİSSE için çalıştırdığımız formül bugün baktığımızda %24.500 civarı bir getiri sağlamış. Eğer formüldeki hisse adedini 5'e düşürürsek getirimiz % 32.800'e yükselir. Aynı formülün bir de getirisi % 53.500 olan bir şekli var ki onu sistemi kullanmaya karar vermiş, başlama aşamasında olanlara söylüyorum.
DİĞER YAZILARIM VE KİTAP ÖNERİLERİM İÇİN :
http://www.formulanaliz.com/
Yeni Üye
Sıralam kriteri olarak f/k yada temettü verimi ile queenstocs da hisse sıralaması yapılıyor. ama ben pd/efk yok.
Ben zaten yıllıklandırılmış net kar kullanmadım. şirket performansını ölçmede yetersiz zaten net kar. Net kar önemli ama esas faaliyetinden mi kazanıyor o onemli.
formul basit aslında. queenstocks gibi. 250 hisseden belirnenen kriterlere göre hisseleri seçiyor. mesela özvarlık karlılığı yüzde 10 arttanlar, satışı yüzde 15 artanlar f/k sı2 den büyük olanlar gibi.
bu seçim işin kolay kısmı. şimdi bunları hangi ucuzluk kriterine göre sıralayacağız. Çünkü seçilen hisseler zaten fiyatanmış ve pahalı olabilirler.
queenstocks da denediğiniz gibi, temettü verimliliği en yüksekten en düşüğe sıralayarak fiyatlanmamış hisseleri seçmek mümkün. işte burda temettü verimine göre sıralamaya alternatif olarak pd/efk ya göre sılarıyorum. dikkat etin efk ya göre hisse seçmiyorum. seçilen hisseleri pd/efk ya göre sıralıyorum.
Kıdemli Üye
Queenstock pro kullanıyorum, pd/efk formülünüzü pro'da yazdım. Bundan sonra, aynen sizin dediğiniz gibi, önce hisseleri özvarlık karlılığı, aktif karlılık vb. gibi kriterlere göre seçtikten sonra , yine dediğiniz gibi pd/yıllıklandırılmış net kar kullanarak seçen bir formülle test ettim. bahsettiğim getiriler böyle elde edildi.
Kıdemli Üye
Şimdi be ne yaptığımı anlatayım :
1- Sizin yazdıklarınızdan yola çıktım ve özvarlık karlılığı> %10, Satış büyümesi > %15, net kar büyümesi > %20 ve F/K> 5 olan hisseleri pd/ yıllıklandırılmış net kar oranına göre sıralatan bir formül yazdım.
2-Bu formülü 01.08.2010 ile 15.08.2016 tarihleri arasında çalıştırdığımda formülün seçtiği ilk 5 hisseden oluşan portföylerin getirisi %64 çıktı.
Üye
ilk son
endeks 108.300 107.202 -1,01%
27.07 listesi1 İLK GÜNCEL KAZANÇ
1 15,22% CRDFA 1,83 1,77 -3,28%
2 14,20% ISYAT 0,88 0,91 3,41%
3 11,15% ECZYT 10,31 11,46 11,15%
4 11,14% PAGYO 3,94 3,89 -1,27%
5 10,37% ECILC 4,82 4,5 -6,64%
6 10,29% PSDTC 4,05 3,92 -3,21%
7 10,12% PETUN 9,98 10,08 1,00%
8 10,11% AKCNS 12,26 11,14 -9,14%
9 10,05% SODSN 4,2 3,52 -16,19%
10 10,04% BASCM 2,59 2,3 -11,20%
ORT endeks
-3,54% -1,01%
27.07 listesi2
1 10,37% ECILC 4,82 4,5 -6,64%
2 10,12% PETUN 9,98 10,08 1,00% "
3 10,05% SODSN 4,2 3,52 -16,19%
4 9,66% SANKO 3,45 3,06 -11,30%
5 9,15% AYGAZ 16,4 15,06 -8,17%
6 8,38% FMIZP 13,97 13,68 -2,08%
7 8,26% DESPC 3,95 3,56 -9,87%
8 7,29% ISDMR 3,84 3,76 -2,08%
9 7,04% AKSA 14,2 12,79 -9,93%
10 7,04% ALKA 5,96 4,59 -22,99%
ORT endeks
-8,83% -1,01%
27.07.2017 İş yatırmdan aldığim verilerden oluşturduğum temettü verimliliği en yüksek şirketlerden 2 portföy.
1. liste direkt tem.verim. en yüksek ilk 10 hisse.
2.liste benim ilk 20 den seçtiğim 10 hisse. bu listede yatırım ort. gmyo ve çimentolar yok.
Kıdemli Üye
|
|
|
|
1. listede queenstocksa göre hisse eşleşme oranı %50, 2. listede ise % 70.....
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri